3  数据获取

3.1 股票数据下载

使用baostock API下载10只股票的后复权日度行情数据，字段包括：日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额。

下载函数设计了完善的日志记录机制，每次下载都会记录到download_log.txt：

[2026-04-08 09:33:30] SUCCESS  stock_sh_600036  shape=(1515, 7)  source=baostock
[2026-04-08 09:33:32] SUCCESS  stock_sh_601328  shape=(1515, 7)  source=baostock
[2026-04-08 09:33:38] SUCCESS  stock_sz_002594  shape=(1515, 7)  source=baostock
...

每只股票约1515个交易日数据（2020-01-02至2026-04-07）。

3.2 指数数据下载

下载了两个主要指数：

• 沪深300（000300）：作为CAPM分析的市场基准
• 中证500（000905）：代表中小盘股票表现

两个指数同样有1515个交易日数据。

3.3 宏观经济数据

使用akshare获取宏观数据：

• CPI同比增速：2020-01至2026-02，共74个月数据
• M2同比增速：2020-01至2026-04，共76个月数据

注：akshare返回的中文日期格式（如”2026年02月份”）需要特殊解析处理。

3.4 财务指标数据

使用akshare获取了10只股票的财务指标：

• 净资产收益率（ROE）
• 净利润率

财务数据整理为长格式（Long format），每行包含：code, year, indicator, value。共100条记录（10只股票×5年×2个指标）。